用同学2022-05-06 02:17:03
用同学请教老师一个dynamic yield curve的问题，bear steepener和bear flattener情况下，既然长短债都跌，卖出跌的多的债能理解，为什么还要去买一个跌的少的债呢，明知他要跌这部分钱空着不好吗？
回答（1）
Nicholas2022-05-06 14:53:45
Nicholas同学，下午好。
因为我们是基于一定的规则或者是IPS的前提上去考虑收益率曲线变动后的策略，所以一般不会改变主要的风险敞口，例如这里的duration neutral，即收益率曲线策略要考虑改变后的久期和改变前的是匹配的，这个一般题目中会有说明。
所以需要配置多空双方，使得BPV相同，从而匹配之前的组合久期。
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