冯同学2022-05-06 01:33:51
冯同学这个题要多于552 是overhedge吗？多谢
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Nicholas2022-05-06 14:50:58
Nicholas同学，下午好。
资产的BPV为243376，负债的BPV为299860，期货的BPV为102.3，则需要购买552.14份期货。但是这里的题目问题是根据表1的内容以及对利率的预期，需要配置多少份期货。这里预期利率下降，资产BPV更低，则购买更多的衍生品可以在利率下降时让资产的价值上升更多。
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这个属于overhedge吗？
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同学，下午好。
是的，因为未来利率环境更有利，更多的对冲有利于未来资产上升更多从而匹配负债。
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