赵同学2022-05-05 22:47:47
赵同学第四题的第一个comment没听懂
回答（1）
Chris Lan2022-05-06 11:28:27
Chris Lan同学你好
随着时间的推移，方差互换的价值对隐含波动率的依赖性越来越小，而对实现波动率的依赖性越来越大。
这是因为越靠近到期，隐含的波动权重就越小，更大的权重就在已经现实的方差中，所以隐含波动对方差互换的估值影响就小了。
这一点可以通过方差互换的估值公式看出来。
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