阳同学2022-05-05 20:53:42
阳同学R13 第15题，感觉AB都可以，但是B的Gain更多？
回答（1）
Nicholas2022-05-06 14:06:56
Nicholas同学，下午好。
组合超配10年期，那么在10年期利率下降，或者是中期利率下降的时候对组合是更有利的。
A选项中bear steeping是长端涨的更多，短端涨的更少，赚取更高收益应该是做空长期，但是这里在长期的区别不是很明显，如果对应中期，利率上涨对组合的收益影响是更大的亏损，不选。
B选项中正蝴蝶为振翅（两边高），中间低，则利率在中间下降更多，对组合的收益贡献是最好的。
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