冲同学2022-05-04 18:27:32
冲同学第5题为什么不用integrated的方法？
回答（1）
Johnny2022-05-06 22:22:52
Johnny同学你好，integrated方法最为复杂，成本也最大，在本题是不适用的。 Hedging/return-seeking portfolios approach.是把资产配置分成两部分，一部分是用hedging portfolio来对冲负债，另一部分是将surplus分配到return-seeking portfolio，这个return-seeking portfolio可以独立于hedging portfolio进行管理并赚取收益，比如这个surplus portfolio就可以使用MVO来管理。Basic two approach的使用前提是overfunded，也就是A大于L。于是在本题中就选C
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