开开2022-05-05 19:21:11

同学你好，这题的答案应该修改如下（网校文档也已经更新）：
Manager A: 
1. All four factors contributed positively, showing positive returns. The Market factor was the dominant source of performance. Followed by Value, Momentum and Size factors that contributed positively to performance.
2. Manager A had a significantly negative alpha of –0.30% per month. 
Manager B: 
1. Market and Momentum factors were the dominant positive sources of performance, followed by the Value factor. No exposure was taken in the Size factor.
2. The minor negative alpha of -0.008% per month was not a major negative source of performance
for Manager B.

【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~