Shirley2022-05-04 14:21:12
Shirley老师，为什么swap spread的volatility比treasury spread的小？ 原版书和冲刺笔记上的解析都没看懂
回答（1）
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Nicholas2022-05-05 10:54:08
Nicholas同学，早上好。
信用利差部分在经济向好的时候缩窄而经济变差的时候扩大，而基准利率部分在经济向好的时候扩大而经济变差的时候缩窄。
因此，信用债的整体利率会有抵减的因素在，波动就没有国债那么大。
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