冯同学2022-05-04 12:31:00
冯同学高频数据，相关性变低，分散化效果高估，组合方差低估，这个不太理解啊，能否详细解释一下呢？
回答（1）
Nicholas2022-05-05 12:30:52
Nicholas同学，早上好。
如图中所示，之前按照低频数据看到两者有较强的相关性，波动情况两者有较强的关联，但是高频数据会打破这种相关性，我们发现使用更高频词的数据后两者的相关性变弱，并不如之前看到的情况；
则相较于之前我们使用了更强的相关性而言，当前的相关性更低，高估了分散化效果而低估了整体的波动率。
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这个组合的波动性就用那个平方和公式对吗 相关性越高 组合方差越大 分散效果越差 对吗
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同学，下午好。
同学的理解是正确的。
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