Shirley2022-05-03 22:34:30
Shirley老师，之前讲到risk reversal一定使用的是OTM的option（如图三）, 那讲义上P100这里讲到的关于risk reversal在外汇对冲的应用场景中，CNY/USD，投资者担心USD上涨而long call保护USD上涨，以及short put递减long call的期权费，这里头的long call和short put on USD也都是用的OTM的opton吗？
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Chris Lan2022-05-04 15:56:30
Chris Lan同学你好
这里原文没有特别强调，我在别的网站上查到是OTM的。
其实反过来想，如果是ATM的call和put这就构成了snythetic long forward，如果是这样，没有必要再起一个新名字叫risk reversal。
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