姜同学2022-05-03 18:39:48
姜同学R14，18题，unwind the position要怎么理解？三个选项老师可以分别解释一下吗？
回答（1）
Nicholas2022-05-04 15:39:07
Nicholas同学，下午好。
A增加了新的风险，利率风险，因为收固定支浮动是看跌利率，利率上涨债券价格下跌，那么当这种情况发生的时候衍生品和债券均面临损失；
B增加了新的风险，信用利差风险，因为售出CDS相当于卖出保护，虽然会赚到保费，但是当信用质量下降，则债券也卖不出，CDS也要面临赔付；
因此只能选择C，即在配置类似流动性较差资产的时候就直接归类至买入即持有，尽量较少地调整，降低成本。
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