宋同学2022-05-03 15:33:22
宋同学老师，可以解释下这张ppt中黑色部分的这段话的意思么？谢谢
回答（1）
最佳
开开2022-05-03 17:27:18
开开同学你好，你可以这么理解。一般fixed income arbitrage就是long目前收益率偏高的债券，short收益率偏低的债券，并预期这两个收益率会向正常的水平回归，即高的变低，低的变高。如果这个carry trade成功了，那么可以获的利差收益，加上一部分利差收窄的收益，但因为实际上这部分收益是比较低的，因此相当于short put右边的横线。如果利差意外走阔（即long的部分收益率变更高，short部分收益率变更低），那么这个carry trade就是负收益，相当于short put左边部分。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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