廖同学2022-05-02 22:53:37
廖同学R6官网题Tina case的Q5，portfolio的MCTR是否一定等于1？是如何计算的？贝塔是加权平均还是？
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Johnny2022-05-03 00:15:55
Johnny同学你好，portfolio的MCTR并不是1，只不过当portfolio处于最优时，此时所有资产的(Ri-Rf)/MCTR相同，而且它的值会等于tangency portfolio的夏普比率。
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MCTR等于贝塔×portfolio标准差，那么portfolio的MCTR是否就等于1×portfolio标准差？
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同学你好，MCTR是针对于portfolio里面的单个资产的，而不是针对整个portfolio。因为MCTR是衡量单个资产权重的变动对于portfolio标准差的影响，那要是portfolio的MCTR那就是自己的标准差了
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