廖同学2022-05-02 22:46:37
廖同学R6官网题的Tina case，为何是用target return计算SR而不是expected return？
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Johnny2022-05-02 23:09:00
Johnny同学你好，是将ABC三个投资组合与无风险资产搭配后形成了新的组合，这三个组合的预期收益率都为5.7%，但是各自的标准差却不一样，这里比较的是这三个新的投资组合的sharpe ratio。所以不是直接比较portfolio ABC，而是比较三个组合各自与Rf构建出的新组合
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洪小姐2022-08-10 23:35:07
洪小姐那这个新组合的标准差，计算原理是啥
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