lucky2022-05-02 17:43:02
lucky衍生品上午题case1B问为什么汇率不用forward约定价格呢？是一年后远期合约才到期应该用合约约定价格吧？
回答（1）
Chris Lan2022-05-03 12:00:24
Chris Lan同学您好
您说的具体是哪一年的上午真题，请您提供一下，让我们能够追溯到您的问题的原题。谢谢。
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衍生品上午题第139页Claudia Yang.
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同学你好
我们在计算外汇资产的盈亏时，我们是把现货组合和衍生品的盈亏单独计算的。
比如说我们有现货外币组合50M，该外币组合在未来值多少本币，是基于未来的即期汇率来折算的。
而衍生品的盈亏是在期末交割的时候单独结算的。也就是说现货组合和衍生品是各自分开结算。然后再把单独结算的盈亏加总在一起就是整个对冲组合的盈亏情况。
如果我们直接按远期价格结算现货合约，如果再计算远期的盈亏，相当于远期的盈亏计算了两次。所以这样是不对的。
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