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❤️智慧2022-05-02 12:57:14

老师，为什么这里只要保证delta等于零就可以了呢？一个投资组合的影响因素会有很多，就算delta是零，也不代表剩余的影响因素就只是波动率啊。比如说要是债券那就对利率有很大的依赖

回答（1）

Chris Lan2022-05-02 23:55:26

同学你好
这里要看表述。通常我们说的对冲都是担心标的资产的价格的方向性变化。因此delta等于0了，我们就不在意标的资产的价格变化了。但其他因素确实也会影响期权的价值，进而影响整个策略的价值。

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