kevin2022-05-02 12:55:27
kevin老师，你好，原版书reading 13的example 1中，在计算portfolio的价格变动百分比时，portfolio中不同债券的权重只需要在计算duration时考虑，而计算convexity时不需要考虑？能否解释下？
回答（1）
Nicholas2022-05-02 21:15:45
Nicholas同学，晚上好。
这里是勘误了，即权重是包括整体的价格变化的，包含久期和凸性的影响都考虑在内，权重是应该在大括号外面的。
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