远同学2022-05-02 12:33:45
远同学利率变一次能应对，是怎么理解的？按目前情况免疫了，利率变一次，怎么应对？两次又怎么？不是经常rebalance么？这个点一直不理解。rebalance的又是啥？
回答（1）
Nicholas2022-05-02 21:06:35
Nicholas同学，晚上好。
因为久期匹配的前提是收益率曲线平移导致才能使得麦考利久期和投资期限相等时，价格风险和再投资风险抵消。并且这里还没有考虑凸性的影响因素。因此如果利率发生较大变化或者是非平行移动，则需要在利率变化后重新调整，调整成变化后的久期匹配，如此往复。
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