Jeffrey2022-05-01 17:07:23
Jeffrey不明白为什么要乘以3%？3%是annual yield，现在算monthly，难道不需要去年化吗？课后题也有类似的，也没有用到yield…
回答（1）
Nicholas2022-05-02 19:28:11
Nicholas同学，晚上好。
这里应该不用乘YTM，以课后题的处理为准，根据给出的daily yield volatility计算月波动率，因为波动率是标准差形式，因此日期21也需要开根；需要计算出在给定日波动率的情况下利率的变化，即99%置信度下利率变化还需要乘以2.33个标准差，由于这里是求解利率变化，自带百分号，最后计算出结果还需要除以100。
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