刘同学2022-05-01 16:39:45
刘同学为什么不考虑瞬时
回答（1）
Nicholas2022-05-02 19:26:09
Nicholas同学，晚上好。
Expected excess spread return的三项中，仅第一项需要考虑时间问题，如果是题目中表述瞬时的概念，应当在第一项考虑，第三项是不考虑时间因素的。目前我们看到书中的解释是这样，目前就此题暂没有相关勘误，按照个人理解修正答案如下，
这里需要我们计算Expected excess return，提到利差瞬时变动，那么应该基于Spread0之上乘以0以体现时间因素。则A的超额利差回报为(-0.1%*7)-0.1%=-0.8%
BBB为-0.175%*6-0.75%=-1.8%
BB为-0.275%*5-2.5%=-3.875%
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