冯同学2022-05-01 15:02:46
冯同学c不是也可以吗 因为加入了分析师观点 所以有些是没权重的。
回答（1）
Johnny2022-05-01 15:45:22
Johnny同学你好，分析师的观点不是加在权重上的，而是加在预期收益率上。Black litterman是先进行reverse MVO，然后根据分析师自己的观点来对implied return进行调整，之后再将调整后的收益率连同波动率、相关系数一起进行MVO。所以你这里看到有的资产权重为0，这并不意味着是BL的结果。
如果我们的回答有帮助到你的话，可以通过点赞来让我们知晓，加油哦，祝你顺利通过三级考试
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片