Serena2022-05-01 10:45:53
Serena老师好，请问协会Mock，第三题A，关于这两个statement的论述不是很懂。
回答（1）
Chris Lan2022-05-02 23:00:38
Chris Lan同学你好
statement 1是对的，VIX期货是升水，说明时间越长的价格越高，当波动稳定不变化的时候，也就意味着vix curve也不会变化，所以随着到期时间的临近，VIX期货的价格会越来越低。比如说3个月的VIX价格是15，4个月的VIX价格是16，时间过去一个月，变成3个月的VIX，因此价格就从16下降到15，所以是有损失的。
statement 2是错的。perfect correlation是指两者的相关系数为正1，而VIX option的价格应该跟股票价格是负相关的，股票价格高，大家不恐慌，这个时候VIX指数低，其option也会便宜。这句说错了。
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