陈同学2022-04-30 18:03:12
陈同学R12 课后题18 为什么不能用modified duration呀？
回答（1）
Nicholas2022-05-02 18:35:26
Nicholas同学，下午好。
Macaulay duration是收到现金流的加权平均时间，对于单项负债而言，就是它的到期时间。进行免疫策略的其中一项要求就是期限匹配，也就是和零息债券的Macaulay duration相匹配。
修正久期是衡量利率风险的，而我们说的久期匹配是要麦考利久期和投资期限匹配，这是两个概念。
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