贝同学2022-04-29 19:45:33
贝同学老师您好，模拟1，8B: 在曲线平行上移50bps,为什么convesity大的表现好？
回答（1）
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Chris Lan2022-05-02 17:45:44
Chris Lan同学你好
在久期相同的情况下，在收益率曲线平行上移的时候，convexity大的组合，其涨多跌少的特征就会比较明显，这个时候，由于对所有组合都是不利的，因此conveixty大的组合，其价格下跌会更少，即体现涨多跌少中的跌少。价格跌的少，自然表现好。
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