ShirleyWan2022-04-29 13:06:03
ShirleyWan原版书R13， page 36-37。怎么从index vs active portfolio看出（1） Negative butterfly （2） bull flattening?
回答（1）
Nicholas2022-05-02 17:36:12
Nicholas同学，下午好。
我们看头寸这一列即可，相较于指数，主动投资组合在中期做空，而多配置长端，少配短端。
那么就做空中端，而做多短端于长端来看，是负蝴蝶图形，预期中间利率上涨而两端利率下降；
就短端配置更少而长端配置更多而言，是短端利率下降更少而长期利率下降更多，那么是bull flattening。
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