宋同学2022-04-29 06:19:11
宋同学老师，课后题R10第20题，英镑下跌了700000，应该卖出啊，因为风险敞口减少了7000000，所以减少的这7000000英镑就不需要对冲啦。
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Chris Lan2022-04-29 10:14:26
Chris Lan同学你好
原来对冲的是GBP的风险敞口，因此是卖出100million的GBP远期合约。当前组合价值下跌了7million的GBP，因此只需要卖出93M的远期合约来对冲即可，所以需要减少7million GBP的远期合约空头，也就是需要买入7million的GBP的远期。这样100M GBP远期空头+7M GBP远期多头，其中7M抵消了，正好剩下93M GBP 远期空头。
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