kevin2022-04-27 22:36:36
kevin老师，你好，fixed income 原版书reading 13中，对于static yield curve strategy中的第一种方法long futures position is similar to rolling down the yield应该如何理解？rolling down the yield是卖短期，买长期；而long futures position是买入期货合约持有到期，感觉应该是更像buy and hold,从来能够体现卖短期，买长期的相似之处呢？
回答（1）
Nicholas2022-04-28 12:13:31
Nicholas同学，早上好。
实际上这里给出的方法都是类似的，因为在收益率曲线平稳向上的环境中，我们获益的方式就是通过增加风险敞口（加杠杆）来获益，最简单的方式就是更多买入债券。那么不论是骑乘收益率曲线策略还是买入期货增加风险敞口，逻辑相同。
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