undefinable2022-04-27 21:53:34
undefinable62页7题讲一下
回答（1）
最佳
Chris Lan2022-04-28 12:10:02
Chris Lan同学你好
本题让我们比较两个statement 对于波动交易的差异。我们只需要答出两者的不同即可。
Statement 1解释了波动投机交易者的观点。对于投机性波动交易者，如果他们相信市场状况将保持稳定，就会做空波动（净头寸）。这样做的原因是，大多数期权的到期时是OTM的，因此可以承担波动风险而赚取期权费。也可以再回答，反之，如果投资者认为波动性可能会上升，他们就会做多波动。
Statement 2描述了波动性对冲者的观点。大多数对冲者都是做波动（净头寸），因为他们希望购买对非预期的价格波动的保护，这通常意味着做多期权头寸，同时，为了防范汇率波动而需要支付保险费。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片