Joe2022-04-27 17:44:20
Joe老师，请问这道题材料中的”Sharpe ratio for GIM and emerging small-cap equity: 0.31”表述是不是错了，这个不该是GIM的Sharpe Ratio吗，为什么还会有emerging small-cap equity？
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Nicholas2022-04-28 12:31:53
Nicholas同学，早上好。
这个是对的。理论上来讲完全分割和完全融合的市场下全球市场的标准差和回报率应该是不同的，因为完全分割市场下全球市场实际上就只能投资一个国家，那么回报率和标准差就是该国的回报率与标准差。
但是题目中就这两种情况下的全球市场夏普比率有可能是共用一个数值，或者分别给出，这种题目都有，都是可以的，根据题目给出的信息计算即可。
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老师，请问题目中的这个0.31，是市场完全分割时的Sharpe Ratio吗？
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老师，我把追问更新一下：在本题里，Sharpe ratio for GIM指的是市场融合时的夏普比率，而Sharpe ratio for emerging markets指的是市场分割时的夏普比率。只不过在这个案例中，二者都是0.31而已。对吧？
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同学，早上好。
同学的理解是正确的。
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