Joe2022-04-27 12:04:15
Joe老师，看到百题答案里有一句话An indexer (full replication approach) or enhanced indexer would keep the duration matched to the index. 作为AO的管理方式，pure indexing和enhanced indexing都要确保久期与基准完全一致吗？
回答（1）
Nicholas2022-04-28 12:03:44
Nicholas同学，早上好。
理论上来讲这两种方式的主要风险敞口都要匹配，但是匹配并不是完全相等。因此在这里的描述是正确的，但是在实际的做题中，某些题目的部分风险敞口可能会有些偏离，这个要具体看题目的背景看应该属于三种方法中的一种。不过一般题目中都会给出三种方法的各一个，完全复制和主动管理都比较明显。
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