Joe2022-04-27 11:56:07
JoeKey rate duration is one established method for measuring the effect of shifts in key points along the yield curve. In this method, we hold the spot rates constant for all points along the yield curve but one. 老师，这句话怎么理解？
回答（1）
最佳
Nicholas2022-04-28 11:55:58
Nicholas同学，早上好。
关键利率久期可以理解为采用控制变量法计量关键点利率变动对债券价格的影响，因此是某个关键点的利率变动而其他点的利率是不变的。
努力的你请点击右下角的【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片