Jeffrey2022-04-25 15:08:57
Jeffrey课后题22题，假设前提就是固定换固定嘛？没有理解swap payment date和settlement date的cash flow有什么区别？对于期间的现金流，讲义提完各付各的interest也就结束了，二级好像也没用着重讲过货币互换的settlement…所以不是很理解
回答（1）
Chris Lan2022-04-25 16:17:52
Chris Lan同学你好
这个题从正文的表述中看不出他是要固定换固定，但通常公司借钱都是希望锁定借款利率的，否则现金流就会存在不确定性，这样公司管理上就会比较麻烦。
另外这个例题很像原版书R9的example 7的内容，我感觉像是基于这个example改编的题目。在这个example 7中，他的表述是很清楚的。通常考试会描述的比较清楚，课后题则不一定。主要是理解这个题背后的知识点为主。
payment date是期间互换利益的那一天。而settlement date是同样的意思，就是互换双方交换现金流的这一天。
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