undefinable2022-04-25 13:45:53
undefinableppt 236页这个题解答是不是错了？正确应该怎么解答
回答（1）
Nicholas2022-04-26 11:19:09
Nicholas同学，早上好。
1.根据给出的daily yield volatility计算月波动率，因为波动率是标准差形式，因此日期21也需要开根；
2.需要计算出在给定日波动率的情况下利率的变化，即99%置信度下利率变化还需要乘以2.33个标准差，由于这里是求解利率变化，自带百分号，最后计算出结果还需要除以100；
3.有了利率变动和修正久期，我们可以求解价格变化的金额，再乘以面值得到价格改变金额。
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