猫同学2022-04-24 21:29:00
猫同学这道题不用考虑empirical duration 吗？比如credit risk增加，spread上升，由于经验久期为负，则bond price上升
回答（1）
Nicholas2022-04-25 12:44:04
Nicholas同学，早上好。
如果题目没有说明的情况下，都是不考虑经验久期的，这里利差和基准利率都是扩大的，因此债券价格必然是下降的。答案中综合了两者的考虑，计算了价格的变化，不过我们可以直接定性得出结论。
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