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❤️智慧2022-04-24 17:23:35

请问为什么beta of futures 等于 beta of index? index here 是市场组合。请问为什么

回答（1）

Chris Lan2022-04-25 13:24:24

同学你好
因为指数代表的就是目标市场，所以目标市场的beta就是1，自己和自己的敏感性就是1的。而目标市场股指期货的beta是非常近似于市场的beta的。理论上两者可能会有少许差异，但题目没有特别说明的话，默认两者的beta是一样的。

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