姜同学2022-04-24 17:15:15
姜同学R14，CDS定价，期初收回了2.375%，241页，CDS spread上涨，应该是我收回的金额要减少，MTM的价格0.475%为什么不是负数而是gain？
回答（1）
Nicholas2022-04-25 12:27:56
Nicholas同学，早上好。
买入保护会在利差扩大时获益，现在利差从0.5%上涨到0.6%，那么必定是Gain。
缴纳的保费是固定的，而不会随着利差的改变而改变，那么多退少补的部分在期初完成，因此我们可以认为是当前的CDS价值是更高的，而我们用一个更便宜的价格买入了价值更高的资产。
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