nino2022-04-24 11:37:41
nino题目中已经说了不考虑default loss，在计算excess return的时候为什么还要减去EL？
回答（1）
Nicholas2022-04-25 11:47:24
Nicholas同学，早上好。
是的，这里的确有些偏误，目前协会还没有勘误，修正答案如下，
此题计算Excess spread，因此仅考虑两项，不考虑预期损失。此题未给出利率变化，因此不考虑，那么Excess spread仅为spread0，USD的Excess spread等权重平均后为2.125%。计算EUR时我们需要考虑汇率变化的影响，[1+(1.15%+3.25%)/2]*0.98-1=0.156%，等权重配置后为(2.125%-0.156%)/2=0.9845%。
努力的你请点击右下角的【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（1）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片