Shirley2022-04-24 11:16:18
Shirley老师，还是关于VaR的计算，图一的基础班里老师的讲解里头是包含要计算黄色部分的（即月的yield volatility还要去乘以下yield），再去乘以2.33得出YTM的变化，但是图二三的课后习题和百题case6Q5的计算中都没有计算黄色框这一步，直接就用月的yield volatility乘以2.33就得出了YTM的变化，是不是哪里错了？
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Nicholas2022-04-25 11:44:42
Nicholas同学，早上好。
因为是计算利率的变化率，那么根据给出的daily yield volatility计算月波动率，因为波动率是标准差形式，因此日期21也需要开根；需要计算出在给定日波动率的情况下利率的变化，即99%置信度下利率变化还需要乘以2.33个标准差，由于这里是求解利率变化，自带百分号，最后计算出结果还需要除以100，不用乘以YTM。
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那就是基础班的讲义以及视频讲解老师都讲错了呢，希望金程能够在发现有错误的时候及时用勘误或其他可以让所有学员知道的形式告知大家，不然很耽误学习时间。
（搜索学习群里的聊天记录以及答疑区的问题解答，发现这个错误早就有同学提出来了，但金程的都完全没有提醒）
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同学，早上好。
好的，感谢。未来如果协会有新的勘误会在群里及时更新。
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...这不是协会的勘误呢....原版书没错 是金程的基础班视频和基础班讲义讲错和写错了
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