伍同学2022-04-23 22:37:04
伍同学老师，我这道题选择的是B，因为我的理解是short call部分的delta接近0.5，因为执行价格94与当下股价93很接近，烦请帮忙解答，谢谢
回答（1）
Chris Lan2022-04-25 13:03:36
Chris Lan同学你好
这个理解是不正确的，执行价格是94，当前标的资产是93，这个call option是OTM的情况，这种情况下他的delta不可能趋近于0.5，而应该是趋近于0。
你可以这样理解，当标的上涨到94的时候，你的call option的盈亏还是0，所以这个期权内在价值还是0，只是有点时间价值，因此期权价值应该没什么变化，所以delta是更接近于0的.
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