Shirley2022-04-23 21:54:16
Shirley百题固收case3Q2，答案看不懂，答案中的2.1128是哪里来的呢？以及具体的计算原理是什么？还有B为什么不对嗯
回答（1）
Nicholas2022-04-25 11:16:37
Nicholas同学，早上好。
1. 题目中说明YTM是2.6128%，利率下降50bps，则收益率变为2.1128%；
2. 计算逻辑即计算债券价格，用金融计算器一排五个键，半年一付，因此利率除以2，年份为9.5年的2倍，票息率也是一半，面值为1，计算100M下的债券价格变化；
3. 这里说明的策略是Buying and holding a 10-year, 2.15% semi-annual coupon government bond priced at 95.95, and yield-to-maturity of 2.6128%. 并不是B选项中描述的利率互换，跟这个没关系。
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