Shirley2022-04-23 21:48:27
Shirley老师，百题fixed income，Case 1的第二题，1. 第一个statement 1说parellel shifts 是很稀有的，但我记得之前有说过平行移动是解释了最大部分的（大约有70%左右），其次是shift, 解释最少的才是曲度变化，那这个rare的表述不就错了吗？ 以上我是哪里记错或知识点混淆了吗？2.第二个statement具体错在哪里呢？答案解析没看懂
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Nicholas2022-04-25 11:08:50
Nicholas同学，早上好。
1. 我们在三级比较少提及70%的变动是平行变动这个说法了，这里说明的平行变动是包含了曲线平移之外的变动的，而不仅仅是平移。更多的情况都是像经济周期变化中提及的，短期利率和长期利率的变动不一致，曲线会发生不规则的变动；
2. 这里的问题是关键利率久期表述错误，关键利率久期是关键点变动而其他点的利率不变的情况。这里说关注所有点变动之后计算债券价格变动，明显错误。
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