陈同学2022-04-23 17:35:29
陈同学R14 课后第21题 老师为什么这个答案是16bps？ 用1.5 不带百分号计算后答案是16 即使除以100以后也是16%
回答（1）
Nicholas2022-04-25 10:42:27
Nicholas同学，早上好。
1.根据给出的daily yield volatility计算月波动率，因为波动率是标准差形式，因此日期21也需要开根；
2.需要计算出在给定日波动率的情况下利率的变化，即99%置信度下利率变化还需要乘以2.33个标准差，由于这里是求解利率变化，自带百分号，最后计算出结果还需要除以100。
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