张同学2022-04-23 16:43:42
张同学R4原版书例题9有两个疑问 1.为什么资产的数量大于观察到的数量，sample VCV为什么不能用，而factor model 可以用 2.答案中factor model 有一句话，It can substantially reduce the number .……and it can substantially reduce estimation errors ，这句话请解释一下，还有为什么因子模型会减少估计偏差
回答（1）
Nicholas2022-04-25 13:12:00
Nicholas同学，早上好。
Sample VCV matrix是从个体出发，Factor VCV是用多元回归，在回归中包含不能被自变量解释的误差部分存在，因此是更加不准确的。随着样本容量N的上升，准确度是上升的，简单的方法就是将总体中的所有个体全部抽取，满足一致性。Factor VCV随着自变量的上升，有可能会产生多重共线性的问题，是不一致的。
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能看一下我的问题在回答吗，我觉得你回答的和我的问题不相符，麻烦一个问题一个问题的回答
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同学，你好。
此问题已过期，如有新的问题请重新提问，感谢理解，祝你顺利通过考试。
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