张同学2022-04-22 22:30:07
张同学yieldcurve变得更陡峭的时候，LT bond的yield上升价格下降，ST bon反之，那为什么策略是卖LT买ST bond呢，这个视角是默认（未来）收益率曲线更陡峭而不是已经发生么
回答（1）
Nicholas2022-04-25 09:31:01
Nicholas同学，早上好。
收益率曲线变得陡峭，长期利率上升，短期利率下降，这个是预期的，而不是当下发生的，那么也就是未来利率会如此变化，当然我们现在可以卖长期债券而买短期债券从而在未来利率变化时获益。
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