Odell2022-04-22 21:50:35
OdellFixed income 2015年题A在考什么知识点，没听懂老师讲的，是说有没违反duration match吗？
回答（1）
Nicholas2022-04-25 09:23:51
Nicholas同学，早上好。
这里考查久期匹配的问题，更多是掌握久期匹配相关结论与题目中给出的背景假设去匹配。
题目信息The fund’s mandate requires the effective duration of its portfolio to match that of its benchmark. 即要求组合和基准的有效久期匹配。
那么我们会看到第一个情景中，较小的平行移动并没有违反这一要求，且较小的平行移动下，有效久期匹配仍然是有效的；
第二个情景中，关键利率发生变化，但是题目的要求中并未提到关键利率久期匹配的问题，即只要满足组合和基准的有效久期匹配，就是没有违反要求的。
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