冯同学2022-04-21 16:50:22
冯同学KRD针对非平行移动都可以 那普通的移动不也应该可以吗？为什么不行呢？
回答（1）
Nicholas2022-04-22 11:02:51
Nicholas同学，早上好。
Macaulay duration是收到现金流的加权平均时间，对于单项负债而言，就是它的到期时间。进行免疫策略的其中一项要求就是期限匹配，也就是和零息债券的Macaulay duration相匹配。
关键利率久期和修正久期是衡量利率风险，和麦考利久期衡量平均还款时间还是有不同的，另外我们久期匹配的逻辑就是麦考利久期和投资期限匹配，修正久期与关键利率久期并不适合。
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