宋同学2022-04-21 09:54:53
宋同学老师，R14第17题，我觉得这个题中的spread0=0因为是instantaneously变化，但答案怎么不是呢
回答（1）
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Nicholas2022-04-21 11:11:45
Nicholas同学，早上好。
个人认为这里的答案的确有偏误，目前还没有勘误，对此修正答案如下，
这里需要我们计算Expected excess return，提到利差瞬时变动，那么应该基于Spread0之上乘以0以体现时间因素。则A的超额利差回报为(-0.1%*7)-0.1%=-0.8%
BBB为-0.175%*6-0.75%=-1.8%
BB为-0.275%*5-2.5%=-3.875%
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