猫同学2022-04-20 21:42:27
猫同学这个公式怎么和课件标绿那个公式不一样啊？
回答（1）
Nicholas2022-04-21 11:32:39
Nicholas同学，早上好。
这里是计算Expected excess spread，那么要同时考虑期初Spread，Spread的变化以及预期违约损失。当发生瞬时变化，我们需要基于Spread0的基础上乘以0，也就是仅考虑后面两项。2.70% (=(–6 × 0.50%) – (0.75%× 40%))
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为啥要乘0？我看课件，excess spread和excess spread return不一样，前者不考虑t，后者才考虑 t吧？
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同学，早上好。
这里是根据原版书中描述解释的，原文如截图，请参考。这部分如有勘误，会及时修正。
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