宋同学2022-04-20 16:24:30
宋同学老师，可以举例子说明什么是CVaR，incremental VaR relative VaR么？谢谢，这个是不是不会考
回答（1）
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Nicholas2022-04-21 11:46:09
Nicholas同学，早上好。
这个可能会考，建议掌握，
条件在险价值（CVaR）：如果超出VaR临界值，产生的（算数）平均损失。CVaR有时也称为预期的尾部损失或预期的缺口，即显著性水平的分位点左边的所有损失的算数平均值;
增量在险价值（IVaR）：如果头寸规模相对于剩余头寸发生变化，投资组合风险价值将如何变化，即增加新的组合对整体的风险价值改变影响；
相对在险价值就是相对于基准投资组合的风险价值是多少。
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