冯同学2022-04-20 15:39:34
冯同学请详解 多谢
回答（1）
Nicholas2022-04-21 12:00:59
Nicholas同学，早上好。
这里的描述是客户认为未来的利率会进一步下降，那么可以进入一个利率下降会获益的衍生品，即long receiver swaption，付出期权费买入一个权利，未来可以进入一个Swap，在利率下降时获益；但是购买了期权会付出期权费，为了抵消对应的期权费，可以Short payer swaption。
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