冯同学2022-04-20 12:32:45
冯同学这个不应该是g spread吗？
回答（1）
Chris Lan2022-04-21 11:17:25
Chris Lan同学你好
最不可能的就是g spread，因为g spread中企业债和国债的到期期限必须是相同的。
而这个表述中，说的是期限可能是不匹配的，那就是符合benchmark spread。
Benchmark Spread = the yield on a credit security - the yield on a benchmark bond with a similar duration
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
g spread不也可以插补法算吗？所以期限不是问题吗
- 追答
-
同学你好
期间不同是可以线性插补，但是G spread必须要期限相同，才能轧出来。
原文的表述是期限不同，所轧出来的利差。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片